Анализ рынка опционов
25 Анализ дельта-перекоса и волатильности
4 декабря цена биткойна упала примерно на 16 тысяч долларов. Трейдеры опционов установили различные стратегии хеджирования, такие как покупка партии пут по цене 50 тыс. Долларов и выше. Страйк-цена 52 000 долларов за последние недели на случай возможного снижения.
Чтобы узнать, что произошло на рынке опционов, лучше взглянуть на 25 дельта Skew. Это способ измерения перекоса волатильности. Например, для одного месяца его можно рассчитать по следующей формуле: перекос 1M = (IV 25 Delta put 1M — IV 25 Delta call 1M) / ATM IV 1M. На следующем графике показано, что спрос на звонки увеличился, несмотря на падение биткойнов 4 декабря.
25 Дельта перекос
Предполагаемая волатильность за одну неделю (IV) резко выросла во время продаж
Подразумеваемая волатильность банкоматов
С прошлой недели мы видим больше звонков. Есть спрос на коллы с забастовкой в 60 тысяч долларов с истечением в декабре и на звонки на 70 тысяч долларов и т. Д. Забастовки на сумму 80 тысяч долларов истекают в январе и марте. Похоже, трейдеры опционов не думают, что эта ATH была вершиной цикла.
Изменение открытого интереса на прошлой неделе Все истечения срока
Технический анализ
Долгосрочный анализ
Глядя на исторические тенденции биткойна на недельном таймфрейме, мы видим, что он поднимался выше MA50 в каждом бычьем движении и падал на 60-79%, когда эта скользящая средняя пересекалась.
MA50 в настоящее время составляет 47,3 тыс. долларов, и быки пытаются это защитить. Кроме того, статическая поддержка на уровне 42 тыс. Выглядит интенсивно, и ожидается, что биткойн быстро восстановится, если мы увидим временное пересечение ниже этого уровня.
График от TradingView
Среднесрочный анализ
На дневном таймфрейме BTC касается сильной дневной поддержки MA200, которая пересекается со статическим уровнем поддержки (зеленый), и биткойн также достигает более высокого минимума в этом таймфрейме.
Исторически потеря MA200 приводила к фазе диапазона, которая потребляла необходимый импульс для продолжения восходящего тренда. Уровень 42–44 тыс. Долларов кажется сильной поддержкой для BTC, но отказ от этих уровней показал бы силу медведей.
Поддержка, на которую следует обратить внимание, находится на отметках 44, 42 и 37 тысяч долларов, а сопротивление — 50 и 53 тысячи долларов.
График от TradingView
Онлайн-анализ
Крупные покупатели оказываются под давлением.
Почти 28% предложения было перемещено на сумму более 47 000 долларов США. Эти игроки (скорее всего) переживают изнурительный период в декабре. Они являются ведущими продавцами, и исторически они склонны продавать с убытком, если эта изнурительная фаза длится в течение длительного периода.
График CryptoQuant
Приведенный выше анализ выполнили @N__E__D__A, @GrizzlyBTClover и @CryptoVizArt. Данные предоставлены @tsypruyan исключительно для CryptoPotato.
