Квант показал, как можно использовать осциллятор Bitcoin MVRV MACD для проверки наличия сигналов в цене.
Осциллятор MVRV MACD для биткойнов как индикатор цены
Как объяснил аналитик в сообщении CryptoQuant, эта метрика может помочь определить как минимумы, так и максимумы цены, а также более сильные тренды. «Bitcoin MVRV» — это индикатор, который измеряет соотношение между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией.
Здесь «реализованный предел» — это модель капитализации BTC, которая оценивает каждую монету в обращении по цене, по которой она была продана в последний раз, а не принимает ту же текущую цену BTC в качестве стоимости всех монет, как нормальная рыночная капитализация.
Поскольку реализованная капитализация является своего рода «истинной» моделью стоимости монеты, ее сравнение с рыночной капитализацией (в MVRV) может сказать нам, является ли монета недооцененной или переоцененной в данный момент. Когда MVRV больше 1, это означает, что BTC переоценен прямо сейчас, а значения ниже порога предполагают, что он недооценен.
Теперь, чтобы использовать MVRV в качестве торгового инструмента, квант взял осциллятор MACD индикатора. Осциллятор MACD — это всего лишь разница между краткосрочными и долгосрочными экспоненциальными скользящими средними (EMA) рассматриваемой метрики. Здесь эти EMA представляют собой 50-дневную и 100-дневную версии.
На приведенной ниже диаграмме показано, как биткойн MVRV MACD можно использовать для определения максимумов и минимумов цены:
Согласно количественному анализу, всякий раз, когда MVRV MACD был выше 0,3, это был сигнал о том, что BTC в настоящее время перекуплен. С другой стороны, значения меньше -0,3 сигнализируют о состоянии недокупленности.
Из графика видно, что, хотя эти сигналы не совпадают с вершинами и основаниями цикла, они все же правильно указывают на некоторые локальные вершины и основания.
А теперь еще один график, на котором аналитик показал, как расхождения между ценой и MVRV MACD могут сигнализировать о будущих трендах:
«Расхождение возникает, когда направление технического индикатора и направление ценового тренда движутся в противоположных направлениях», — объясняет аналитик. На графике видно, что всякий раз, когда MVRV MACD двигался вверх внутри отрицательной области, а цена консолидировалась в боковом направлении или снижалась, для биткойна формировалась бычья дивергенция.
Аналогично сформировалась медвежья дивергенция, когда стоимость крипты росла, а индикатор падал в зоне выше нуля. В настоящее время ни один из этих сигналов не сформировался на текущем медвежьем рынке.
Цена BTC
На момент написания статьи биткойн торгуется около 16 800 долларов США, что на 1 % больше, чем за последнюю неделю.
