На прошлой неделе полосы Боллинджера 1W в биткойнах достигли самого узкого уровня за всю историю. Однако инструмент измерения волатильности обычно не указывает направление.
Используя исторические данные, мы взяли все предыдущие случаи экстремальных минимумов и полученное в результате направление — вверх и вниз — и определили вероятность успеха сигнала.
Ширина полосы Боллинджера достигла исторического минимума: что это значит?
Полосы Боллинджера — это полная торговая система, разработанная Джоном Боллинджером в 1980-х годах — заядлым спекулянтом биткойнами. Инструмент использует простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 20 и две полосы, установленные на уровне двух стандартных отклонений SMA.
Поэтому «Полосы» расширяются и сужаются в зависимости от волатильности — показателя того, насколько агрессивно цена движется в течение определенного периода времени. Когда полосы сужаются до предела, это указывает на период низкой волатильности. Эта установка называется сжатием, которая в конечном итоге высвобождает сдерживаемую энергию и приводит к большому движению. Когда ценовое движение усиливается, полосы расширяются, показывая возвращение волатильности.
Согласно данным Bollinger Band Width, родственного инструмента, предназначенного для того, чтобы сообщать аналитикам, насколько узкими являются полосы на основе визуального сравнения, полосы Боллинджера в BTCUSD являются самыми узкими в истории криптовалюты. Примечательно, что Ethereum и ОБЩАЯ рыночная капитализация криптовалюты также исторически невелики.
Однако технический индикатор ничего не говорит о направлении, а только о том, что на подходе что-то большое. В прошлом Биткойн прорывался в любом направлении. Но сколько из этих раз истекло? И как далеко он поднялся?
Проанализированные показатели прорыва биткойнов: средняя рентабельность инвестиций 669 % при восстановлении волатильности
Прошлые результаты никогда не являются гарантией будущих результатов, но исторические данные о ценах позволяют лучше понять поведение BTCUSD после таких фаз низкой волатильности.
Из девяти случаев, когда еженедельные полосы Боллинджера для биткойнов были такими плотными, самая крупная криптовалюта по рыночной капитализации росла вверх после прорыва семь раз. Среднее восходящее движение за все семь раз составляет 872%. Напротив, два движения вниз привели к среднему падению на 40%.
