99% прошло за 60 секунд: как трейдер Polkadot мог разбить фьючерсы на DOT

Фьючерсы на Polkadot (DOT) на Binance резко упали на 99,5%, что потенциально принесло бы «трейдеру» прибыль в размере 8,3 миллиона долларов, если бы они использовали эту умную стратегию.

5 марта у Polkadot (DOT) произошел внезапный сбой на бессрочных фьючерсах Binance, в результате чего контракт торговался до 0,20 доллара. Хотя это могло быть честной ошибкой в ​​торговле жирными пальцами, ряд индикаторов указывает на спланированную атаку.

Хотя никаких веских доказательств, скорее всего, никогда не появится, открытый интерес увеличится всего на 24 часа раньше, чем это произойдет. указывает на то, что злоумышленник мог получить прибыль в размере 8,3 миллиона долларов, манипулируя механизмом сопоставления Binance.

Бессрочные фьючерсы на DOT 4 марта, цена в долларах США. Источник: Binance.

Как показано выше, во время 3-минутной свечи было продано контрактов DOT на сумму 20,4 миллиона долларов. Несмотря на то, что быстрое движение вниз привело к внезапному падению на 99,5%, это не привело к каскадным ликвидациям.

Ликвидация фьючерсных контрактов рассчитывается по цене спотовых бирж. Таким образом, внезапный обвал исключительно фьючерсных цен не повлияет на большинство трейдеров. Согласно Binance:

«Индекс цен — это набор цен основных бирж спотового рынка, взвешенный по их относительному объему».

Согласно веб-сайту поддержки Binance, монеты Polkadot- Цена маржинального фьючерсного индекса состоит из Kraken (DOT / USD), Binance (DOT / USD), Binance (DOT / BTC), OKEx (DOT / BTC) и рынка Huobi (DOT / BTC).

Стоит отметить, что этот конкретный контракт является маржинальным, а не более ликвидным контрактом с расчетами по Tether. Cointelegraph недавно проанализировал эти различия, заявив, что контракт на основе Tether «не требует активного хеджирования для защиты залогового (маржинального) риска, поэтому это лучший выбор для розничных трейдеров».

Данные раскрывают запланированную «атаку»

Для злоумышленника, чтобы настроить эту сделку, первым шагом будет создание длинной позиции с кредитным плечом при одновременном создании короткой позиции с использованием другой учетной записи.

Чтобы вызвать внезапный сбой, рискуя минимально возможной суммой, желательно, чтобы это событие произошло не более чем за пару дней до запланированной «атаки».

Открытый интерес бессрочных фьючерсов DOT / USD . Источник: Binance.

Как показано выше, открытый интерес к бессрочным фьючерсам на DOT / USD вырос с 1,92 миллиона DOT до 3,34 миллиона примерно за 30 часов до внезапного обвала, что эквивалентно увеличению на 47 миллионов долларов.

Чтобы отличить атаку от обычной длинной атаки с использованием заемных средств, следует отслеживать соотношение длинных и коротких позиций. Чтобы максимизировать прибыль от внезапного сбоя, злоумышленник создал бы значительно более высокую сумму короткого кредитного плеча, что повлияло бы на соотношение длинных и коротких позиций.

Соотношение длинных и коротких бессрочных фьючерсов DOT / USD. Источник: Binance.

Данные выше показывают, что средний коэффициент 4,25 в пользу длинных позиций сильно пострадал во время увеличения открытого интереса. Это подтвердит теорию скоординированной атаки.

Как совершается сделка

Удерживая значительно большую чистую короткую позицию, когда оба счета объединены, злоумышленник получит выгоду от мгновенной атаки. крушение. Все, что нужно этой организации для инициирования события, — это продать на рынке чистую длинную позицию. Этот шаг вызовет существенный ордер на продажу, что приведет к краху фьючерсного контракта. Между тем, другой счет, ранее имевший чистую короткую позицию, получил бы большую прибыль.

762 000 контрактов DOT были проданы в течение 3-минутной свечи мгновенного обвала по средней цене 26,73 доллара. Учитывая изменение соотношения длинных и коротких позиций, атака, скорее всего, создала длинную позицию на 30 миллионов долларов. Между тем, на вторичном счете имелась чистая короткая позиция в размере 10 миллионов долларов.

Хотя это было далеко от падения цен на 99,5%, это снижение на 19% с 33 долларов, вероятно, принесло прибыль в 9,5 миллионов долларов для счета, на котором размещена короткая позиция в размере 10 миллионов долларов. если было задействовано 5-кратное кредитное плечо. С другой стороны, залог, потерянный для длинной позиции на 30 миллионов долларов, составляет 1,2 миллиона долларов при использовании 25-кратного кредитного плеча.

Важно подчеркнуть, что держатели фьючерсных контрактов Binance DOT вряд ли пострадали от внезапного краха. . Следовательно, на чистом длинном счете злоумышленников должен быть отрицательный баланс, который, вероятно, покроет страховой фонд Binance.

Приведенные выше расчеты являются простыми предположениями, основанными на данных, предоставленных биржей. Как упоминалось ранее, маловероятно, что когда-либо появятся веские доказательства этой атаки.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно autho r и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском. Принимая решение, вам следует провести собственное исследование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *